Сравнение SXQG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
SXQG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SXQG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXQG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -8.69% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 14.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
SXQG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXQG и ILCB
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
SXQG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SXQG
ILCB
Сравнение SXQG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.99 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.14 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.99 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SXQG и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и ILCB
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и ILCB
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXQG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -51.53% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.07% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -5.74% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -6.28% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.59% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и ILCB
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXQG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.65% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 18.42% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.13% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.14% | 0.00% |