PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с HLAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 14.89%/yr for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 13.85%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-3.58%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.56%
1 год
38.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		13.85%18.30%16.70%30.13%-17.56%19.76%

Correlation

The correlation between SXQG and HLAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.87

The correlation between SXQG and HLAL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и HLAL

Секторы
SXQG
HLAL

Технологии

30.3%
50.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
16.7%

Здравоохранение

15.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

12.4%
2.9%

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.6%

Промышленность

5.5%
4.6%

Энергетика

0.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.2%
2.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

SXQG
30.3%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
HLAL
16.7%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
HLAL
2.9%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
HLAL
5.6%

Промышленность

SXQG
5.5%
HLAL
4.6%

Энергетика

SXQG
0.7%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
HLAL
2.5%

Недвижимость

SXQG

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

SXQG

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SXQG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.82

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.81

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.78

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

17.34

-17.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.82

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SXQG и HLAL

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.57%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.20%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.67%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-23.18%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.17%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-5.00%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.22%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и HLAL

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.18%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.66%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

13.71%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.66%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.25%

-2.28%

Сравнение комиссий SXQG и HLAL

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и HLAL

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HLAL в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.46%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and HLAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (5.18%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.89% vs 5.62% for SXQG. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.89% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and Wahed. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор