PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXQG с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXQG и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.


SXQG

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-4.01%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
-7.42%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%-0.38%

Correlation

The correlation between SXQG and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

SXQG vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 66
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXQGFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.76

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

14.47

-15.24

SXQG vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и FAAR

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXQGFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-18.03%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-7.66%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-11.54%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-18.03%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-7.18%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.82%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

1.98%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и FAAR

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXQGFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.85%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.79%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

13.22%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

12.97%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

11.54%

+6.39%

Сравнение комиссий SXQG и FAAR

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и FAAR

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FAAR в 10.25%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SXQG and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXQG has higher volatility (4.22%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.61% vs 3.81% for SXQG. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.61% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Meridian and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор