Сравнение SXQG с FAAR
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 3.81%/yr vs 7.61%/yr for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.
SXQG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам SXQG и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -7.42% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | -0.38% |
Correlation
The correlation between SXQG and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. FAAR — Ранг доходности на риск
SXQG
FAAR
Сравнение SXQG c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.76 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.47 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и FAAR
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -18.03% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -7.66% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -11.54% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -18.03% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.18% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.82% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.98% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и FAAR
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.85% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.79% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 13.22% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 12.97% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 11.54% | +6.39% |
Сравнение комиссий SXQG и FAAR
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и FAAR
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FAAR в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXQG has higher volatility (4.22%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.61% vs 3.81% for SXQG. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.61% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.07% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Meridian and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор