Сравнение SXQG с DBE
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SXQG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 4.58%/yr vs 17.80%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.49%.
SXQG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам SXQG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.99% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 18.28% |
Correlation
The correlation between SXQG and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between SXQG and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. DBE — Ранг доходности на риск
SXQG
DBE
Сравнение SXQG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.45 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.31 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и DBE
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -86.69% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -24.72% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -24.72% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -38.74% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -34.14% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -57.18% | +47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 8.29% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и DBE
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.77%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.46% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 32.74% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 36.10% | -23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 29.90% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 28.41% | -10.51% |
Сравнение комиссий SXQG и DBE
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и DBE
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DBE в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.46%) compared to SXQG (4.77%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.80% vs 4.58% for SXQG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.80% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.03% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор