PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXQG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXQG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.


SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
DBE
Invesco DB Energy Fund
75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%17.39%

Correlation

The correlation between SXQG and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.04

The correlation between SXQG and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

SXQG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXQGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.32

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.35

-10.41

SXQG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXQGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.18

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SXQG и DBE

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXQGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-86.69%

+52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.41%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-23.89%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-38.74%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-33.38%

+27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-57.30%

+47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.39%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и DBE

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXQGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.07%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

31.06%

-21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

35.12%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

29.41%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

28.34%

-10.37%

Сравнение комиссий SXQG и DBE

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и DBE

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBE в 2.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SXQG and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 18.57% vs 5.62% for SXQG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 18.57% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор