Сравнение SXQG с DBE
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SXQG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 18.57%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
SXQG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам SXQG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.55% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 17.39% |
Correlation
The correlation between SXQG and DBE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between SXQG and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. DBE — Ранг доходности на риск
SXQG
DBE
Сравнение SXQG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.32 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 10.35 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.18 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и DBE
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -86.69% | +52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -14.41% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -23.89% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -38.74% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -33.38% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -57.30% | +47.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 7.39% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и DBE
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.07% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 31.06% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 35.12% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 29.41% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 28.34% | -10.37% |
Сравнение комиссий SXQG и DBE
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и DBE
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.07%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 18.57% vs 5.62% for SXQG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 18.57% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.07% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор