PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 12.66%/yr for COMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%8.75%

Correlation

The correlation between SXQG and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.08

The correlation between SXQG and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и COMT

Секторы
SXQG
COMT

Технологии

30.3%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Здравоохранение

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

12.2%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

5.5%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SXQG
30.3%
COMT

-

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
COMT

-

Здравоохранение

SXQG
15.6%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
COMT

-

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
COMT

-

Промышленность

SXQG
5.5%
COMT

-

Энергетика

SXQG
0.7%
COMT

-

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
COMT

-

Недвижимость

SXQG

-

COMT

-

Коммунальные услуги

SXQG

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SXQG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.94

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.56

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.05

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.11

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.94

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SXQG и COMT

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-51.89%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-8.27%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-13.31%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-29.00%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.27%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-24.06%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.44%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и COMT

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.63%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

19.03%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

21.47%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

21.08%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.90%

-0.93%

Сравнение комиссий SXQG и COMT

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и COMT

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 12.66% vs 5.62% for SXQG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 12.66% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Meridian and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор