Сравнение SXQG с BNO
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. SXQG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 22.87%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
SXQG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам SXQG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.55% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 19.76% |
Correlation
The correlation between SXQG and BNO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.04 |
The correlation between SXQG and BNO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. BNO — Ранг доходности на риск
SXQG
BNO
Сравнение SXQG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.66 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 8.73 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.00 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и BNO
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -87.06% | +53.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -17.87% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -23.75% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -33.70% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -14.85% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -40.16% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 9.53% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и BNO
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.71% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 36.33% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 41.63% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 35.41% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 36.69% | -18.72% |
Сравнение комиссий SXQG и BNO
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и BNO
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.07% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and BNO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 22.87% vs 5.62% for SXQG. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 22.87% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
SXQG has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for BNO.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор