Сравнение SXQG с BITI
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. SXQG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, SXQG returned 8.88%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SXQG charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
SXQG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.99% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | 10.15% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between SXQG and BITI is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. BITI — Ранг доходности на риск
SXQG
BITI
Сравнение SXQG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.57 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.36 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и BITI
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -92.16% | +58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -25.28% | +11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -84.63% | +65.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -86.38% | +80.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -68.42% | +58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 10.18% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и BITI
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.77%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.69% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 34.09% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 44.07% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 52.21% | -34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 52.21% | -34.31% |
Сравнение комиссий SXQG и BITI
SXQG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и BITI
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and BITI have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.69%) compared to SXQG (4.77%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, SXQG leads with 8.88% vs -31.71% for BITI. On fees, SXQG is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SXQG has performed better with a 8.88% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SXQG is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.03% for SXQG.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Meridian and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор