Сравнение SXI с SPY

С начала года, SXI показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXI имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standex International Corporation (SXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXI на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SXI и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка SXI за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXI и SPY.

Standex International Corporation (SXI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.