Сравнение SXI с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standex International Corporation (SXI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SXI и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXI и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXI Standex International Corporation | 19.86% | 17.00% | 18.89% | 55.95% | -6.46% | 44.19% | -0.78% | 19.49% | -33.51% | 16.73% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SXI показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
SXI
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 13.67%
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXI vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SXI
COWZ
Сравнение SXI c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standex International Corporation (SXI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXI | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.43 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.20 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 5.59 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXI | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SXI и COWZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXI и COWZ
Дивидендная доходность SXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXI Standex International Corporation | 0.51% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 1.04% | 0.89% | 1.16% | 1.03% | 1.10% | 0.65% | 0.66% | 0.60% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SXI и COWZ
Максимальная просадка SXI за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXI и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXI | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -38.63% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -13.55% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -22.00% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.72% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -4.85% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 2.92% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXI и COWZ
Standex International Corporation (SXI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXI | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 2.96% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 8.37% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 17.50% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 17.73% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.80% | 20.08% | +14.72% |