Сравнение SWYOX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -1.23% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.
SWYOX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и FRAMX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
SWYOX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FRAMX
Сравнение SWYOX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.09 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.06 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и FRAMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FRAMX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.89% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FRAMX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -33.94% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -3.45% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -16.31% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.20% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.87% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.86% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FRAMX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.96% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 2.86% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 4.59% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 5.21% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 4.47% | +11.02% |