PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYMX с TRRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYMX с TRRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX).

SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYMX и TRRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYMX и TRRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		-1.19%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-3.70%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%

Доходность по периодам

С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у TRRMX с доходностью -3.70%.

SWYMX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
1.10%
1 год
18.32%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

TRRMX

1 день
-0.33%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.80%
1 год
9.86%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VFFVXSWYMX с VTI
Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX

Сравнение комиссий SWYMX и TRRMX

SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRMX в 0.62%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Доходность на риск

SWYMX vs. TRRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYMX c TRRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYMXTRRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.63

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.98

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.61

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

2.74

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYMX vs. TRRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TRRMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYMX и TRRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYMXTRRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между SWYMX и TRRMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYMX и TRRMX

Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.03%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SWYMX и TRRMX

Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки TRRMX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и TRRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYMXTRRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-53.59%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.66%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-27.95%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-9.74%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.63%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.91%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYMX и TRRMX

Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYMXTRRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.07%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.50%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.35%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.12%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.43%

+0.24%