Сравнение SWYMX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и PMTIX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWYMX
PMTIX
Сравнение SWYMX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.67 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.98 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и PMTIX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и PMTIX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -52.14% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.49% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -23.05% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.15% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.83% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.61% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и PMTIX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.92% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 5.89% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 9.92% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 10.56% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 11.21% | +4.46% |