Сравнение SWYLX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и FIKFX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
SWYLX
FIKFX
Сравнение SWYLX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.30 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.20 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.11 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и FIKFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и FIKFX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и FIKFX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -15.03% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -3.32% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -15.03% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.37% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.74% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.80% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и FIKFX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.05% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.85% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 4.39% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.07% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 4.40% | +3.87% |