Сравнение SWYHX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и FIOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -1.52% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -1.52%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
FIOFX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и FIOFX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYHX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
SWYHX
FIOFX
Сравнение SWYHX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.88 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.38 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и FIOFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и FIOFX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FIOFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.06% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и FIOFX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, примерно равная максимальной просадке FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FIOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -30.72% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.83% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -26.22% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.44% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.18% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.35% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и FIOFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.76% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.02% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.34% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.30% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.10% | -0.04% |