PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYHX с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYHX с FIOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYHX (Schwab Target 2045 Index Fund) and FIOFX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYHX returned 9.68%/yr vs 10.03%/yr for FIOFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYHX charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for FIOFX.

Доходность

Сравнение доходности SWYHX и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYHX показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у FIOFX с доходностью 12.20%.

SWYHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.84%
1 год
25.55%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

FIOFX

1 день
0.41%
1 месяц
5.43%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.24%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYHX и FIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		11.33%18.65%13.72%20.34%-17.37%17.04%14.50%24.80%-7.28%20.07%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		12.20%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%

Correlation

The correlation between SWYHX and FIOFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between SWYHX and FIOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYHX и FIOFX

Секторы
SWYHX
FIOFX

Технологии

27.1%
25.9%

Финансовые услуги

15.1%
17.1%

Промышленность

11.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
8.0%

Недвижимость

7.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

4.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Технологии

SWYHX
27.1%
FIOFX
25.9%

Финансовые услуги

SWYHX
15.1%
FIOFX
17.1%

Промышленность

SWYHX
11.2%
FIOFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

SWYHX
8.9%
FIOFX
9.4%

Здравоохранение

SWYHX
7.8%
FIOFX
9.1%

Коммуникационные услуги

SWYHX
7.6%
FIOFX
8.0%

Недвижимость

SWYHX
7.5%
FIOFX
2.1%

Потребительский защитный сектор

SWYHX
4.6%
FIOFX
5.2%

Энергетика

SWYHX
4.0%
FIOFX
4.7%

Сырьевые материалы

SWYHX
3.7%
FIOFX
4.1%

Коммунальные услуги

SWYHX
2.5%
FIOFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Index Fund

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с SWYHX:
SWYHX с VTIVXSWYHX с SWPPXSWYHX с SWMRXSWYHX с SWYEXSWYHX с TRRKXSWYHX с SWTSXSWYHX с SWNRX
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с FFFGX

Доходность на риск

SWYHX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYHX
Ранг доходности на риск SWYHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYHX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYHX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYHXFIOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.44

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.23

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYHX vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYHX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYHX и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYHXFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SWYHX и FIOFX

Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, примерно равная максимальной просадке FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FIOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYHXFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-30.72%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.87%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-14.75%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-26.22%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.15%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.01%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYHX и FIOFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYHXFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.48%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.21%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.48%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.36%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.15%

-0.14%

Сравнение комиссий SWYHX и FIOFX

SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYHX и FIOFX

Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FIOFX в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		1.90%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund		1.87%2.08%2.13%2.02%1.98%1.80%1.65%1.96%2.23%1.42%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYHX and FIOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIOFX has higher volatility (3.48%) compared to SWYHX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SWYHX dropped -29.41% vs FIOFX's -30.72%.

FIOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYHX и FIOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор