Сравнение SWYEX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -2.61% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYEX показывает доходность -2.50%, а FXIFX немного ниже – -2.61%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
FXIFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и FXIFX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
SWYEX
FXIFX
Сравнение SWYEX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.72 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.72 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и FXIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и FXIFX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FXIFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.43% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и FXIFX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -23.90% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.46% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.28% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.30% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.63% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.67% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и FXIFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.85% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 10.09% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.28% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.21% | +0.35% |