Сравнение SWYBX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYBX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYBX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | -0.67% | 11.88% | 7.59% | 12.68% | -13.59% | 7.67% | 10.93% | 4.49% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
SWYBX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYBX и FRHMX
SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYBX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
SWYBX
FRHMX
Сравнение SWYBX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYBX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.45 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.38 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.46 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYBX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SWYBX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYBX и FRHMX
Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYBX Schwab Target 2015 Index Fund | 4.55% | 4.52% | 3.67% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.77% | 1.44% | 0.78% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYBX и FRHMX
Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYBX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -15.96% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.42% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -15.96% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.45% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYBX и FRHMX
Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYBX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.13% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.94% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 4.63% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 5.23% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.14% | +2.72% |