PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYBX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYBX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		-0.67%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%14.99%-2.59%9.85%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

SWYBX

1 день
1.21%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
9.57%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с FFFDXSWYBX с SWYLXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с FIRMXSWYBX с FFFAXSWYBX с FNSHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWYBX и FRAMX

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund

Доходность на риск

SWYBX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYBXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.30

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.22

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.81

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYBX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYBXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между SWYBX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и FRAMX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.55%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и FRAMX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYBXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-33.94%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.45%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-16.31%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.47%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.86%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.87%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и FRAMX

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYBXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

2.95%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.64%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.22%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.86%

4.48%

+3.38%