Сравнение SWYAX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYAX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYAX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | -1.67% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 4.27% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -0.45% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.
SWYAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYAX и FRHMX
SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
SWYAX
FRHMX
Сравнение SWYAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYAX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.15 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.71 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYAX и FRHMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYAX и FRHMX
Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FRHMX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.24% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.39% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYAX и FRHMX
Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -15.96% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.42% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -15.96% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.16% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.58% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYAX и FRHMX
Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYAX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.96% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.86% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.59% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 5.22% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.14% | +2.32% |