PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYAX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWYAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		-1.67%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%14.55%-2.27%9.48%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%.

SWYAX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.10%
1 год
8.08%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTINXSWYAX с VTSWYAX с AOKSWYAX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий SWYAX и FRAMX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Доходность на риск

SWYAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.09

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.06

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между SWYAX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и FRAMX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.24%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и FRAMX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-33.94%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-3.45%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-16.31%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.20%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.87%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и FRAMX

Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.96%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.86%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.59%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

5.21%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

4.47%

+2.99%