PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYAX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYAX с FFSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYAX returned 4.69%/yr vs 10.52%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWYAX charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности SWYAX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYAX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.87%.

SWYAX

1 день
0.07%
1 месяц
2.08%
С начала года
4.71%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.75%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

FFSDX

1 день
0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.71%
1 год
31.37%
3 года*
20.81%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYAX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		4.71%11.17%7.18%11.95%-13.28%6.99%10.61%4.64%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.87%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between SWYAX and FFSDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between SWYAX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Index Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYAX:
SWYAX с SWBRXSWYAX с TRRFXSWYAX с VTINXSWYAX с SWAGXSWYAX с VTSWYAX с SWPPXSWYAX с AOK
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

SWYAX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYAX
Ранг доходности на риск SWYAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYAX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYAXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.42

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.24

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

14.47

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYAX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYAX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYAX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYAXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWYAX и FFSDX

Максимальная просадка SWYAX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYAX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYAXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-31.03%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-9.80%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-15.40%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-27.29%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.87%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.19%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYAX и FFSDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) составляет 1.78%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYAXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.27%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

10.56%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

12.81%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

15.05%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

17.03%

-9.59%

Сравнение комиссий SWYAX и FFSDX

SWYAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYAX и FFSDX

Дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности FFSDX в 4.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.91%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.98%4.17%3.79%2.85%2.69%2.54%1.98%2.27%2.01%1.18%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SWYAX and FFSDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSDX has higher volatility (4.27%) compared to SWYAX (1.78%). In terms of maximum drawdown, SWYAX dropped -19.82% vs FFSDX's -31.03%.

SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYAX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор