Сравнение SWTSX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -13.76% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.81% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.81%.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
GQEIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и GQEIX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
SWTSX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
SWTSX
GQEIX
Сравнение SWTSX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.56 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.82 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.69 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 1.77 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и GQEIX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GQEIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.72% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и GQEIX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -28.48% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.67% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -20.44% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.09% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -5.69% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.40% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и GQEIX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.77% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 7.31% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 12.46% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.88% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.88% | -0.29% |