PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWTSX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%5.38%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SWTSX и FNSTX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWTSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.09

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.08

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

10.64

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между SWTSX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и FNSTX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и FNSTX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWTSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-35.82%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.43%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.97%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-7.47%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-5.25%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и FNSTX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWTSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.52%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

12.38%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.05%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

14.92%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.79%

-0.22%