Сравнение SWTSX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 13.54%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и DHAMX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
SWTSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
SWTSX
DHAMX
Сравнение SWTSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.81 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.13 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.58 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и DHAMX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и DHAMX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -28.47% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.65% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.47% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -28.47% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.59% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.20% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.15% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и DHAMX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 5.52%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.58% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 19.84% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.65% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.26% | +1.33% |