Сравнение SWTSX с DHAMX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 14.74%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и DHAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 24.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции DHAMX немного отстают с 14.74%.
SWTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.07%
DHAMX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам SWTSX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 12.02% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 24.46% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Correlation
The correlation between SWTSX and DHAMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between SWTSX and DHAMX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
SWTSX
DHAMX
Сравнение SWTSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.34 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 19.76 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.41 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и DHAMX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и DHAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -28.47% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.84% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -28.47% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -28.47% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -28.47% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.16% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.65% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и DHAMX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.70% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.85% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 15.40% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.62% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.35% | +1.26% |
Сравнение комиссий SWTSX и DHAMX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и DHAMX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DHAMX в 28.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 28.97% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.98% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and DHAMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHAMX has higher volatility (4.70%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs DHAMX's -28.47%.
DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и DHAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор