PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с IBRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с IBRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.66%/yr vs 2.57%/yr for IBRIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for IBRIX.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и IBRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IBRIX с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции IBRIX немного отстают с 2.57%.

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%

IBRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и IBRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		2.43%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%

Correlation

The correlation between SWRSX and IBRIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г.

0.90

The correlation between SWRSX and IBRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAXIBRIX с BKIPX

Доходность на риск

SWRSX vs. IBRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c IBRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXIBRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.75

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.17

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.27

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

7.06

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. IBRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IBRIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и IBRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXIBRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.75

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и IBRIX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки IBRIX в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и IBRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXIBRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-15.82%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-4.81%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-5.68%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-15.82%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-15.82%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.12%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и IBRIX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.86%, в то время как у VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXIBRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

7.12%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

7.29%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

8.14%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

7.07%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.93%

-0.56%

Сравнение комиссий SWRSX и IBRIX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBRIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и IBRIX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IBRIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.82%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and IBRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs IBRIX's -15.82%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и IBRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор