PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRIX с BPRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRIX с BPRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IBRIX returned 2.43%/yr vs 2.29%/yr for BPRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBRIX charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for BPRIX.

Доходность

Сравнение доходности IBRIX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRIX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IBRIX превзошли акции BPRIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.29% соответственно.

IBRIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.89%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.43%

BPRIX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.03%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRIX и BPRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		1.55%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		0.09%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%

Correlation

The correlation between IBRIX and BPRIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.89

The correlation between IBRIX and BPRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с BKIPXIBRIX с IFTIXIBRIX с SEIAXIBRIX с FSPWXIBRIX с ACITX
Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FIQTXBPRIX с FNSOXBPRIX с FXNAXBPRIX с PTLDXBPRIX с DODIXBPRIX с SLV

Доходность на риск

IBRIX vs. BPRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRIX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBRIXBPRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.34

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

4.21

+1.00

IBRIX vs. BPRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BPRIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRIX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBRIX и BPRIX

Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке BPRIX в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и BPRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRIXBPRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-15.52%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.40%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-4.86%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-15.52%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-15.52%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.14%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.81%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRIX и BPRIX

Текущая волатильность для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRIXBPRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

2.84%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

3.65%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

6.14%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

5.53%

+0.40%

Сравнение комиссий IBRIX и BPRIX

IBRIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BPRIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRIX и BPRIX

Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BPRIX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.73%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.85%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IBRIX and BPRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPRIX has higher volatility (1.70%) compared to IBRIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs BPRIX's -15.52%.

BPRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRIX и BPRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор