Сравнение IBRIX с BPRIX
IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IBRIX returned 2.57%/yr vs 2.50%/yr for BPRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBRIX charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for BPRIX.
Доходность
Сравнение доходности IBRIX и BPRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBRIX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции BPRIX немного отстают с 2.50%.
IBRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.57%
BPRIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам IBRIX и BPRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 2.43% | 6.11% | 2.09% | 4.30% | -12.63% | 5.25% | 11.04% | 8.32% | -1.75% | 2.71% |
BPRIX BlackRock Inflation Protected Bond Fund | 1.65% | 6.84% | 1.41% | 2.92% | -12.87% | 5.76% | 11.76% | 8.33% | -1.85% | 3.10% |
Correlation
The correlation between IBRIX and BPRIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г. | 0.89 |
The correlation between IBRIX and BPRIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRIX vs. BPRIX — Ранг доходности на риск
IBRIX
BPRIX
Сравнение IBRIX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRIX | BPRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.12 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.08 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRIX | BPRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBRIX и BPRIX
Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке BPRIX в -15.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и BPRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRIX | BPRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -15.52% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -2.40% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.11% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -15.52% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -15.52% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.63% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.81% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRIX и BPRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRIX | BPRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 1.51% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.68% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 3.60% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.14% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.52% | +0.41% |
Сравнение комиссий IBRIX и BPRIX
IBRIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BPRIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRIX и BPRIX
Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BPRIX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRIX BlackRock Inflation Protected Bond Fund | 4.66% | 4.47% | 3.38% | 2.48% | 6.04% | 6.39% | 1.48% | 2.34% | 2.78% | 2.20% | 1.19% | 2.07% |
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 3.82% | 3.31% | 3.87% | 3.55% | 4.96% | 2.68% | 1.70% | 2.38% | 2.51% | 1.52% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBRIX and BPRIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to BPRIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs BPRIX's -15.52%.
BPRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRIX и BPRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор