Сравнение IBRIX с DFAAX
IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, IBRIX returned 1.08%/yr vs 5.25%/yr for DFAAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBRIX charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.
Доходность
Сравнение доходности IBRIX и DFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRIX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у DFAAX с доходностью 3.06%.
IBRIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.57%
DFAAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRIX и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 2.43% | 6.11% | 2.09% | 4.30% | -12.63% | 4.58% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.06% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
Correlation
The correlation between IBRIX and DFAAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.82 |
The correlation between IBRIX and DFAAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRIX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
IBRIX
DFAAX
Сравнение IBRIX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRIX | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.06 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.27 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRIX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBRIX и DFAAX
Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, примерно равная максимальной просадке DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и DFAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRIX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -16.64% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -2.55% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -3.44% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -16.64% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.55% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRIX и DFAAX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRIX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 0.93% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.23% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 3.06% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 8.37% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 8.32% | -2.39% |
Сравнение комиссий IBRIX и DFAAX
IBRIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRIX и DFAAX
Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFAAX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.37% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRIX VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio | 3.82% | 3.31% | 3.87% | 3.55% | 4.96% | 2.68% | 1.70% | 2.38% | 2.51% | 1.52% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBRIX and DFAAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to DFAAX (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs DFAAX's -16.64%.
DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRIX и DFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор