PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с APOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с APOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.66%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и APOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у APOIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям APOIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.13% соответственно.

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и APOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%

Correlation

The correlation between SWRSX and APOIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.78

The correlation between SWRSX and APOIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с TWHIXAPOIX с BGEIX

Доходность на риск

SWRSX vs. APOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c APOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXAPOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.45

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.00

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.81

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

19.09

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. APOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа APOIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и APOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXAPOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.45

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.90

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и APOIX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и APOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXAPOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-14.54%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-0.76%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-1.42%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-6.58%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-6.58%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.99%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и APOIX

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXAPOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.51%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.25%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

1.81%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.31%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

2.85%

+2.52%

Сравнение комиссий SWRSX и APOIX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и APOIX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности APOIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and APOIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWRSX has higher volatility (0.86%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs APOIX's -14.54%.

APOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и APOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор