Сравнение SWRLX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.56% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и EPDPX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SWRLX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SWRLX
EPDPX
Сравнение SWRLX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.78 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.30 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.04 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 16.67 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и EPDPX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и EPDPX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -39.21% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.96% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -21.06% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -33.34% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.40% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -11.30% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.66% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и EPDPX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.49% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.41% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.13% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.03% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.86% | +1.89% |