PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.MI с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.MI с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH).

SWRD.MI и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и URTH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%5.63%
Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%.

SWRD.MI

1 день
2.13%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.26%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с VT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий SWRD.MI и URTH

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTH
iShares MSCI World ETF
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.MI vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.MIURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.59

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.92

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

3.97

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.MI vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.MIURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWRD.MI и URTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и URTH

SWRD.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и URTH

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.MIURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-34.01%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.85%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.05%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.49%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.42%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.47%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и URTH

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.49% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.MIURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.43%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.08%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.35%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.27%

-0.36%