PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.MI с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.MI с SWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).

SWRD.MI и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-0.76%6.72%27.13%20.68%-12.71%31.25%6.34%5.44%
Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью -0.76%.

SWRD.MI

1 день
2.13%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.26%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
2.71%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.55%
3 года*
15.27%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с VTSWRD.MI с VTI
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Сравнение комиссий SWRD.MI и SWRD.L

И SWRD.MI, и SWRD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.MI vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.MISWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.24

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.MI vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.MISWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWRD.MI и SWRD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и SWRD.L

Ни SWRD.MI, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и SWRD.L

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке SWRD.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и SWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.MISWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-34.10%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.47%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.54%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.12%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.11%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.11%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 4.49%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.MISWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.36%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.99%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.02%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.84%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.04%

-0.13%