PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.MI с SEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.MI с SEMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L).

SWRD.MI и SEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. SEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и SEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и SEMA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		6.43%18.56%14.66%5.66%-15.34%4.80%8.46%8.26%
Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как SEMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SEMA.L с доходностью 6.43%.

SWRD.MI

1 день
2.13%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.26%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SEMA.L

1 день
3.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
6.43%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.87%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.70%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с VTSWRD.MI с VTI
Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с URTHSEMA.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий SWRD.MI и SEMA.L

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.MI vs. SEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c SEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.MISEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.90

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.40

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

8.42

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.MI vs. SEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SEMA.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и SEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.MISEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между SWRD.MI и SEMA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и SEMA.L

Ни SWRD.MI, ни SEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и SEMA.L

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки SEMA.L в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и SEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.MISEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-31.75%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.95%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.52%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.55%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.81%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и SEMA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.MISEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.75%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

13.32%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.11%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.32%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.34%

-1.43%