PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.MI с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRD.MI с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

SWRD.MI и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.59%3.44%33.54%22.89%-13.59%39.02%7.96%6.86%
Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.

SWRD.MI

1 день
2.13%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.26%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.73%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с VTSWRD.MI с VTI
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий SWRD.MI и VUAA.L

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

SWRD.MI vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.MIVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.46

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

3.18

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.MI vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.MIVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWRD.MI и VUAA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и VUAA.L

Ни SWRD.MI, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и VUAA.L

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRD.MIVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-34.05%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.75%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.36%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.41%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.20%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и VUAA.L

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRD.MIVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.81%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.97%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.87%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.90%

-0.99%