PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с ISWD.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - SWRD.L tracks the MSCI World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.32%/yr vs 11.29%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 15.82%.

SWRD.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.30%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-0.58%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.24%
1 год
29.77%
3 года*
16.86%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		7.74%21.08%19.29%24.40%-17.81%22.11%15.89%14.62%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		15.82%19.53%5.66%22.92%-11.82%21.86%7.88%9.52%

Correlation

The correlation between SWRD.L and ISWD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between SWRD.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и ISWD.L

Секторы
SWRD.L
ISWD.L

Технологии

31.3%
44.3%

Финансовые услуги

15.1%
0.0%

Промышленность

10.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.6%

Здравоохранение

8.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.8%
10.1%

Сырьевые материалы

3.2%
9.3%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

SWRD.L
31.3%
ISWD.L
44.3%

Финансовые услуги

SWRD.L
15.1%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SWRD.L
10.9%
ISWD.L
13.2%

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.1%
ISWD.L
6.4%

Коммуникационные услуги

SWRD.L
8.9%
ISWD.L
0.6%

Здравоохранение

SWRD.L
8.6%
ISWD.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
4.9%
ISWD.L
3.5%

Энергетика

SWRD.L
3.8%
ISWD.L
10.1%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.2%
ISWD.L
9.3%

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.4%
ISWD.L
0.7%

Недвижимость

SWRD.L
1.7%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с HIWS.LISWD.L с UMMA

Доходность на риск

SWRD.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRD.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.06

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

13.63

-2.68

SWRD.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и ISWD.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-74.38%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.30%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.46%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-22.86%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.33%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-29.36%

+24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и ISWD.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.41%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.82%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.44%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.60%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.65%

+1.57%

Сравнение комиссий SWRD.L и ISWD.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и ISWD.L

SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.97%1.13%1.37%1.60%2.03%1.45%1.49%1.85%1.82%1.60%1.57%1.72%
SWRD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and ISWD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SWRD.L tracks MSCI World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор