PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с GXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SWRD.L returned 20.92%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.33%.

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.07%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

GXLE.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.98%
С начала года
30.33%
6 месяцев
29.35%
1 год
46.25%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-14.25%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.33%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between SWRD.L and GXLE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.26

The correlation between SWRD.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с NCLP.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.01

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.52

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

10.18

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и GXLE.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и GXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-27.58%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.58%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-20.63%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-7.32%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.70%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.53%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и GXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.86%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.74%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.92%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

25.98%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

25.98%

-8.72%

Сравнение комиссий SWRD.L и GXLE.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и GXLE.L

Ни SWRD.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and GXLE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLE.L.

SWRD.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while GXLE.L is Energy Equities. SWRD.L tracks MSCI World Index, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор