PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с VITAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 25.13%/yr for VITAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 15.41% против 25.13% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

VITAX

1 день
3.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
23.40%
6 месяцев
23.48%
1 год
49.63%
3 года*
29.93%
5 лет*
20.22%
10 лет*
25.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.40%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between SWPPX and VITAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between SWPPX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWPPX и VITAX

Секторы
SWPPX
VITAX

Технологии

35.6%
98.5%

Финансовые услуги

11.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.1%

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

SWPPX
35.6%
VITAX
98.5%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
VITAX
0.5%

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
VITAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
VITAX
0.1%

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
VITAX
0.0%

Промышленность

SWPPX
8.3%
VITAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
VITAX

-

Энергетика

SWPPX
3.5%
VITAX
0.3%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
VITAX

-

Недвижимость

SWPPX
1.9%
VITAX

-

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
VITAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

SWPPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.20

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.74

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.96

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.18

+3.24

SWPPX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и VITAX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-54.81%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.38%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-27.38%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-35.10%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-35.10%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.67%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-8.01%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

5.27%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и VITAX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

10.02%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

18.08%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

22.10%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

25.62%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

24.96%

-6.70%

Сравнение комиссий SWPPX и VITAX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VITAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и VITAX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and VITAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.02%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор