PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPPX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%5.47%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SWPPX и FNSTX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SWPPX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.61

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.09

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.08

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

10.64

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.61

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWPPX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и FNSTX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и FNSTX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPPXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-35.82%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.43%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-21.97%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.47%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.25%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и FNSTX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPPXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.52%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.38%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.05%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.92%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.79%

-0.60%