PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с AYBLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWOBX returned 9.00%/yr vs 10.67%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям AYBLX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.67% соответственно.

SWOBX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.87%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.94%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.00%

AYBLX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.54%
1 год
32.24%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и AYBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		4.87%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.99%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%

Correlation

The correlation between SWOBX and AYBLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1997 г.

0.90

The correlation between SWOBX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с SWCGXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с FCSRXAYBLX с FSRKXAYBLX с SYFFX

Доходность на риск

SWOBX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWOBXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.33

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.68

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.16

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

24.00

-13.77

SWOBX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и AYBLX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-36.28%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-6.41%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-13.39%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.26%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-24.24%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.52%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.78%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.38%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и AYBLX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеют волатильность 3.46% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.83%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.95%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.13%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

11.33%

+1.58%

Сравнение комиссий SWOBX и AYBLX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и AYBLX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AYBLX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.24%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.22%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWOBX and AYBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AYBLX has higher volatility (3.63%) compared to SWOBX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор