PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с CBTAXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий SWNTX и TFCYX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

SWNTX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.02

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

8.81

-7.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

4.32

-3.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

26.02

-24.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

68.88

-65.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.02

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.61

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между SWNTX и TFCYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и TFCYX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и TFCYX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-1.10%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-0.10%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-1.10%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.10%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.02%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.04%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и TFCYX

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.10%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.55%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

0.81%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.21%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

0.92%

+2.64%