Сравнение SWNTX с ONJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и ONJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и ONJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | -1.24% | 3.35% | 3.02% | 6.33% | -10.45% | 5.34% | 4.12% | 10.84% | 14.13% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у ONJAX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям ONJAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.85% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
ONJAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и ONJAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ONJAX в 1.08%.
Доходность на риск
SWNTX vs. ONJAX — Ранг доходности на риск
SWNTX
ONJAX
Сравнение SWNTX c ONJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | ONJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.29 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.86 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | ONJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и ONJAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и ONJAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ONJAX в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 2.29% | 3.91% | 3.53% | 3.14% | 3.59% | 3.60% | 4.19% | 3.04% | 2.79% | 4.30% | 4.78% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и ONJAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки ONJAX в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и ONJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | ONJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -40.71% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -5.29% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -14.76% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -14.76% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.45% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.68% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.88% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и ONJAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | ONJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.24% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.25% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 5.80% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.27% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 4.49% | -0.93% |