Сравнение ONJAX с DFSMX
ONJAX (Invesco New Jersey Municipal Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ONJAX returned 2.97%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ONJAX charges 1.08%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.
Доходность
Сравнение доходности ONJAX и DFSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONJAX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции ONJAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.26% соответственно.
ONJAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.97%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам ONJAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 1.40% | 3.35% | 3.02% | 6.33% | -10.45% | 5.34% | 4.12% | 10.84% | 14.13% | -6.45% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.95% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Correlation
The correlation between ONJAX and DFSMX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between ONJAX and DFSMX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONJAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
ONJAX
DFSMX
Сравнение ONJAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONJAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 4.46 | -2.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 12.85 | -10.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 76.74 | -67.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONJAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 4.16 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.18 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.64 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ONJAX и DFSMX
Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и DFSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONJAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -2.66% | -38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.20% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -0.49% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -1.66% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.76% | -1.69% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.23% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.03% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONJAX и DFSMX
Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONJAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.14% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.37% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 0.61% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 0.79% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 0.77% | +3.74% |
Сравнение комиссий ONJAX и DFSMX
ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONJAX и DFSMX
Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью DFSMX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.36% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 2.36% | 3.91% | 3.53% | 3.14% | 3.59% | 3.60% | 4.19% | 3.04% | 2.79% | 4.30% | 4.78% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
ONJAX and DFSMX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONJAX has higher volatility (1.27%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, ONJAX dropped -40.71% vs DFSMX's -2.66%.
DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONJAX и DFSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор