Сравнение SWNTX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.12% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.40% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
NPV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и NPV
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
SWNTX vs. NPV — Ранг доходности на риск
SWNTX
NPV
Сравнение SWNTX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.22 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.36 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.16 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.37 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.22 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.28 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и NPV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и NPV
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NPV в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и NPV
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -44.25% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -9.07% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -44.25% | +30.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -44.25% | +30.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -17.90% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.15% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.77% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и NPV
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.43% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 5.20% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 9.05% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 13.52% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 13.19% | -9.63% |