PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMRX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMRX с SNXFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWMRX (Schwab Target 2045 Fund) and SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) are both mutual funds - SWMRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Over the past 10 years, SWMRX returned 10.92%/yr vs 15.29%/yr for SNXFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SWMRX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for SNXFX.

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.29% соответственно.

SWMRX

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.74%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.92%

SNXFX

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.12%
1 год
22.22%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.32%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMRX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		8.11%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.95%23.95%-9.82%21.39%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		8.59%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Correlation

The correlation between SWMRX and SNXFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between SWMRX and SNXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с TRRKXSWMRX с VTIVXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с LTFIX
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Доходность на риск

SWMRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMRXSNXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.52

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.65

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.81

-1.18

SWMRX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и SNXFX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SNXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMRXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.08%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.94%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-19.21%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-25.36%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

-34.58%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.95%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.75%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и SNXFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) составляет 4.66%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMRXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.03%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.11%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.85%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.42%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.75%

-3.27%

Сравнение комиссий SWMRX и SNXFX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и SNXFX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SNXFX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.34%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		4.79%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWMRX and SNXFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNXFX has higher volatility (5.03%) compared to SWMRX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SWMRX dropped -30.41% vs SNXFX's -55.08%.

SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMRX и SNXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор