Сравнение SWMRX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SNXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и SNXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -1.44% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 21.39% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции SWMRX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.72% соответственно.
SWMRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.70%
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SNXFX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск
SWMRX
SNXFX
Сравнение SWMRX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | SNXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.48 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.11 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SNXFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SNXFX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SNXFX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.25% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SNXFX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SNXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -55.08% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.33% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.36% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | -34.58% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.80% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.57% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SNXFX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеют волатильность 5.34% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | SNXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.45% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.77% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 18.59% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.33% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.72% | -3.24% |