Сравнение SWMRX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 9.87% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и FTLSX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
SWMRX
FTLSX
Сравнение SWMRX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.18 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.06 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и FTLSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и FTLSX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и FTLSX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -15.74% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -3.65% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -15.74% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -3.46% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -2.86% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.87% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и FTLSX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.12% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.10% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 4.82% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 5.34% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 4.74% | +10.72% |