Сравнение FTLSX с TCLTX
FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and TCLTX (TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.20%/yr vs 4.51%/yr for TCLTX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for TCLTX.
Доходность
Сравнение доходности FTLSX и TCLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLSX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у TCLTX с доходностью 5.70%.
FTLSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
TCLTX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.60%
- Всё время*
- 5.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTLSX и TCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.20% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 5.70% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 4.58% |
Correlation
The correlation between FTLSX and TCLTX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between FTLSX and TCLTX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLSX vs. TCLTX — Ранг доходности на риск
FTLSX
TCLTX
Сравнение FTLSX c TCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLSX | TCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.23 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 9.46 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLSX и TCLTX
Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки TCLTX в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и TCLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLSX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -44.15% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.01% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -6.99% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -18.99% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -5.17% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.18% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLSX и TCLTX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLSX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.01% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.44% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 6.46% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 7.73% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 8.29% | -3.46% |
Сравнение комиссий FTLSX и TCLTX
FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TCLTX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLSX и TCLTX
Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TCLTX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.01% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.24% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FTLSX and TCLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCLTX has higher volatility (2.01%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs TCLTX's -44.15%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLSX и TCLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор