Сравнение FTLSX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLSX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLSX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%.
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLSX и USMV
FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTLSX vs. USMV — Ранг доходности на риск
FTLSX
USMV
Сравнение FTLSX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLSX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.05 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.15 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.06 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.25 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.05 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTLSX и USMV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLSX и USMV
Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FTLSX и USMV
Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -33.10% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -8.91% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -17.93% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -4.87% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.88% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.03% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLSX и USMV
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 2.36%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLSX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.02% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 6.07% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 12.50% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 12.38% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.51% | -9.76% |