PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLSX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLSX с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both funds - FTLSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 7.45%/yr for USMV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FTLSX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLSX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

FTLSX

1 день
0.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.01%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLSX и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		5.19%10.31%4.72%8.60%-11.33%3.30%9.04%10.97%-1.40%3.61%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%7.59%

Correlation

The correlation between FTLSX and USMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.55

The correlation between FTLSX and USMV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FTLSX:
FTLSX с FXAIXFTLSX с VDCFTLSX с TBLAXFTLSX с PLWIXFTLSX с TCLTXFTLSX с TCLEXFTLSX с SSBWX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FTLSX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLSX
Ранг доходности на риск FTLSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLSX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.52

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.79

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.68

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

2.27

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLSX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLSX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLSX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSXUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.52

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.87

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FTLSX и USMV

Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-33.10%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.46%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.83%

-9.36%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-17.93%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.88%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.93%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLSX и USMV

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.38%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

5.91%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

8.50%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

12.35%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

14.51%

-9.73%

Сравнение комиссий FTLSX и USMV

FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLSX и USMV

Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLSX
Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund		3.53%3.68%3.37%3.19%5.28%4.91%3.06%4.44%4.26%1.97%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FTLSX and USMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs USMV's -33.10%.

FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLSX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор