Сравнение FTLSX с FXAIX
FTLSX (Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FTLSX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FTLSX returned 3.53%/yr vs 14.28%/yr for FXAIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLSX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FTLSX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLSX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.
FTLSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам FTLSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 5.19% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 11.06% |
Correlation
The correlation between FTLSX and FXAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between FTLSX and FXAIX shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTLSX
FXAIX
Сравнение FTLSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.36 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 15.70 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FTLSX и FXAIX
Максимальная просадка FTLSX за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLSX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -33.79% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -8.89% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -18.76% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -24.50% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.79% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.90% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLSX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) составляет 1.79%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.83% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 8.97% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 11.86% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 16.91% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 18.07% | -13.29% |
Сравнение комиссий FTLSX и FXAIX
FTLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLSX и FXAIX
Дивидендная доходность FTLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.53% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FTLSX and FXAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to FTLSX (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLSX dropped -15.74% vs FXAIX's -33.79%.
FTLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLSX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор