PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMRX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMRX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMRX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMRX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		-1.44%18.84%13.37%20.10%-19.24%16.85%14.95%23.95%-9.82%21.39%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWMRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SWMRX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 9.70% против 4.00% соответственно.

SWMRX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.83%
1 год
17.49%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.70%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с SWMRX:
SWMRX с SWYHXSWMRX с TRRKXSWMRX с VTIVXSWMRX с SWPPXSWMRX с VTISWMRX с VFORXSWMRX с SWYMX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с TCLEXFRIMX с PMTIXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий SWMRX и FRIMX

SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund

Доходность на риск

SWMRX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMRX
Ранг доходности на риск SWMRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMRX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMRXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.31

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.18

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMRX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMRX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMRXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между SWMRX и FRIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMRX и FRIMX

Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMRX
Schwab Target 2045 Fund		5.25%5.18%3.14%2.98%7.88%5.18%2.45%5.46%6.63%2.79%5.28%5.76%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SWMRX и FRIMX

Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMRXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-33.73%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.44%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-16.12%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.41%

-16.12%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-2.46%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.74%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMRX и FRIMX

Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMRXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.13%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.95%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.64%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

5.23%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

4.48%

+11.00%