PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMIX с SIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both funds - SWMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, SWMIX returned 8.04%/yr vs 8.22%/yr for SIL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SWMIX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWMIX имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции SIL немного впереди с 8.22%.

SWMIX

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.78%
1 год
13.78%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.09%
10 лет*
8.04%

SIL

1 день
-3.77%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-9.52%
6 месяцев
-12.87%
1 год
62.10%
3 года*
45.49%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMIX и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		10.19%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%33.64%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-9.52%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between SWMIX and SIL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.42

The correlation between SWMIX and SIL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с NSRIXSWMIX с SWHRXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

SWMIX vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMIXSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.22

+0.13

SWMIX vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и SIL

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMIXSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-82.99%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-37.08%

+24.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-37.08%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-49.48%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

-63.04%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-35.97%

+32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-51.37%

+38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

14.75%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и SIL

Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 7.77%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMIXSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

19.73%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

44.48%

-29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

52.74%

-33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

39.88%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

39.91%

-21.68%

Сравнение комиссий SWMIX и SIL

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и SIL

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.31%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%

Часто задаваемые вопросы

SWMIX and SIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.73%) compared to SWMIX (7.77%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs SIL's -82.99%.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMIX и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор