PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с VNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VNVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VNVYX (Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.13%/yr vs 11.67%/yr for VNVYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.90%/yr for VNVYX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у VNVYX с доходностью 20.65%.

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

VNVYX

1 день
0.32%
1 месяц
4.22%
С начала года
20.65%
6 месяцев
18.78%
1 год
37.33%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и VNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		20.65%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%1.05%

Correlation

The correlation between SWMCX and VNVYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SWMCX and VNVYX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX
Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с LLSCXVNVYX с JNVSXVNVYX с FZAMXVNVYX с BIGTXVNVYX с LSIIXVNVYX с FIIMX

Доходность на риск

SWMCX vs. VNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c VNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXVNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.37

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.79

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

14.45

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. VNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNVYX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXVNVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VNVYX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VNVYX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-42.81%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.19%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-22.60%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-22.60%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-6.24%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.62%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VNVYX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.28%, в то время как у Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.67%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

15.89%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

19.90%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.15%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

20.68%

-0.05%

Сравнение комиссий SWMCX и VNVYX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VNVYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VNVYX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VNVYX в 37.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		37.10%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and VNVYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNVYX has higher volatility (6.67%) compared to SWMCX (3.28%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VNVYX's -42.81%.

VNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор