PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNVYX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNVYX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

VNVYX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 окт. 2008 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VNVYX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNVYX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		2.58%12.17%19.45%16.53%-10.59%21.82%10.92%30.53%-15.98%13.21%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, VNVYX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции VNVYX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.79% соответственно.

VNVYX

1 день
4.06%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.68%
1 год
20.53%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.93%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VNVYX:
VNVYX с TMSIXVNVYX с FIIMXVNVYX с JNVSXVNVYX с FZAMXVNVYX с BIGTXVNVYX с FTSIXVNVYX с ESGYX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с FNKFXLLSCX с FSMDXLLSCX с DSMFXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий VNVYX и LLSCX

VNVYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund

Доходность на риск

VNVYX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNVYX
Ранг доходности на риск VNVYX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNVYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNVYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNVYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNVYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNVYX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNVYXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.20

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.39

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.32

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

0.91

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNVYX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNVYX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNVYX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNVYXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.11

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между VNVYX и LLSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNVYX и LLSCX

Дивидендная доходность VNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.89%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund		43.89%45.02%11.91%0.53%3.46%16.14%12.25%1.07%9.78%2.71%3.33%2.58%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VNVYX и LLSCX

Максимальная просадка VNVYX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNVYX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNVYXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-63.97%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.47%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-28.37%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-42.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-7.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.90%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.71%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VNVYX и LLSCX

Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund (VNVYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VNVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNVYXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.04%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

9.29%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

15.42%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.01%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

24.58%

-4.05%